Publication | Année de publication | Type de publication |
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Lourme, A., Maurer, F. (2017). Testing the gaussian and student's t copulas in a risk management framework. Economic Modelling , 67, November, 203-214 | 2017 | Article académique |
Anderson, M.A. & Maurer, F. (2015) Credit Spreads and Systematic Risk in the U.S. Banking Industry. A Neural Network Model Approach. Journal of Applied Business Research, vol 31, n°5, sept oct 2015, pp. 1799-1806 | 2015 | Article académique |
Maurer, F. (2015) How Much Cash Is At Risk in U.S. Non-Financial Firms? A VaR-Type Measurement. Journal of Applied Business Research, Vol 31, no 4. | 2015 | Article académique |
Estay, C. & Maurer, F. (2014) ERM implemented in banks or how not narrowing risk management to risk measurement. Management International, Vol. 19, No. 1, 197-203. | 2014 | Article académique |
Kharoubi-Rakotomalala, C. & Maurer, F. (2013) Copulas in Finance Ten Years Later. Journal of Applied Business Research, Vol. 29, No. 5, 1555-1566. | 2013 | Article académique |
Frantz est titulaire d’un doctorat ès Sciences de gestion de l’Université de Bordeaux. Il est actuellement Professeur Associé de Finance à KEDGE Business School. Il a également collaboré avec différentes institutions académiques telles que l’Université de Bordeaux, ESCP Europe, et HEC Paris. Ses intérêts de recherche actuels concernent essentiellement (i) les indicateurs clés du risque de conduite dans l’industrie bancaire, (ii) la détection des signaux faibles d’événements critiques de risque, et (iii) la visibilité de la recherche en gestion en-dehors de la communauté académique. Au cours de ces 20 dernières années, Frantz a développé un mix de compétences lui permettant de faire cohabiter la rigueur académique avec l’impératif opérationnel de l’activité de conseil.