Philippe BERTRAND

Comptabilité, Finance, Economie

Professeur des Universités, Aix-Marseille Université, Professeur Affilié Kedge Business School

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Philippe Bertrand est professeur adjoint de finance à KEDGE Business School depuis 2009 et professeur titulaire de finance à l’IAE d’Aix-en-Provence. Il est également membre du centre de recherche CERGAM et de l’École d’économie d’Aix-Marseille. Avant cela, il était responsable de l’ingénierie financière de CCF Capital Management. Philippe est titulaire d’un doctorat en économie mathématique de l’École des hautes études en sciences sociales et d’une habilitation à diriger des recherches de l’Université Paris-Dauphine. Ses domaines de recherche englobent la gestion de portefeuille, l’évaluation des risques et des performances, l’assurance de portefeuille, ainsi que les produits financiers structurés. Il a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques telles que Journal of Banking & Finance, Finance, Geneva Risk and Insurance Review, Financial Analysts Journal et Journal of Asset Management.
Il est actuellement président exécutif de l’Association française de finance (AFFI) et a travaillé comme co-rédacteur en chef de la revue Bankers, Markets & Investors. Il a présidé la 31e Conférence internationale du printemps de l’AFFI, qui s’est déroulée à l’IAE AIX les 20 et 21 mai 2014.

    Publications récentes
    Publication Année de publication Type de publication
    Bertrand, P., Lapointe, V. (2018). Risk-based strategies: the social responsibility of investment universes does matter. Annals of Operations Research, 262 (2), March, 413-429 2018 Article académique
    Bertrand, P., Lapointe, V. (2018). Risk-based strategies: the social responsibility of investment universes does matter. Annals of Operations Research, 262 (2), March, 413-429 2018 Article académique
    Bertrand, P. & V. Lapointe, “Risk-based strategies: the social responsibility of investment universes does matter”, Annals of Operations Research, forthcoming 2016, pp 1–17, available online 09 December 2015 (http://link.springer.com/article/10.1007/s10479-015-2081-4). DOI 10.1007/s10479-015-2081-4 2016 Article académique
    Bertrand, P. & Prigent, J.L. (2016),“Extreme Value theory applied to Portfolio Insurance” in Extreme value theory: applications in finance and insurance edited by François Longin, Wiley Forthcoming 2016. 2016 Chapitre
    Bertrand, P. & Prigent, J.L. (2016) Equilibrium of financial derivative markets under portfolio insurance constraints. Economic Modelling, Volume 52, Part A, Pages 278-291 (January 2016) 2016 Article académique
    Bertrand, P. (2015) Risk Attribution Analysis. In Kent Baker, H. & Filbeck, G. (Eds.) Investment Risk Management (pp. 387-406). New York: Oxford University Press. 2015 Chapitre
    Bertrand, P. & Prigent, J.L. (2015) French Retail Financial Structured Products: A Typology and Assessment of Their Fair Pricing. Bankers, Markets & Investors, No. 135, 4-18. 2015 Article académique
    Bertrand, P. & Prigent, J.L. (2015), “On Path-Dependent Structured Funds: Complexity Does Not Always Pay (Asian versus Average Performance Funds)” Finance, n°1, vol 37. 2015 Article académique
    Bertrand, P. & Lapointe, V. (2014) How performance of risk-based strategies is modified by socially responsible investment universe? International Review of Financial Analysis, Vol. 38, 175-190. 2015 Article académique
    Bertrand, P., Guyot, A., & Lapointe, V. (2014) Raising Companies' Profile with Corporate Social Performance. Variation in Investor Recognition and Liquidity Linked to VIGEO CSP Rating Disclosures. Bankers, Markets & Investors, No. 130, 41-55. 2014 Article académique
    Bertrand, P. & Prigent, J.L. (2013) Analysis and Comparison of Leveraged ETFs and CPPI-type Leveraged Strategies. Finance, Vol. 34, No. 1, 73-116. 2013 Article académique
    Bertrand, P. (2012). Régime de retraite complémentaire Préfon : les fonctionnaires ont-ils vraiment intérêt à cotiser ? Economie Publique, No. 22-23, Vol. 1-2, 219-242. 2012 Article académique
    Bertrand, P., & Prigent, J.L. (2012). Bertrand, P., & Prigent, J.L. (2012). Gestion de Portefeuille, Analyse Quantitative et Gestion Structurée. Paris: Economica. 2012 Ouvrage
    Bertrand, P., & Protopopescu, C. (2010). The Statistics of the information ratio. International Journal of Business 15-1,71-86. 2010 Article académique
    Bertrand, P. (2010). Another Look at Portfolio Optimization under Tracking-Error Constraint. Financial Analysts Journal, 66-3, 78-90. 2010 Article académique
    Bertrand, P. & Prigent, J-L (2010) Omega performance measure and portfolio insurance Journal of Banking & Finance 35(2011) 1811-1823 2010 Article académique
    Bertrand, P., & Prigent, J.L. (2010). A note on risk aversion, prudence and portfolio insurance. Geneva Risk and Insurance Review doi:10.1057/grir.2009.8 2010 Article académique
    Bertrand, P. (2009). Quelques éléments sur la crise des crédits "subprimes" et la crise de liquidité de 2007 ? In B. Pras (Ed.), Management - Tensions d'aujourd'hui (pp.225-233). Paris: Vuibert. 2009 Chapitre
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