Philippe BERTRAND

Comptabilité, Finance et Economie Téléchargez le CV

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Philippe Bertrand est professeur adjoint de finance à KEDGE Business School depuis 2009 et professeur titulaire de finance à l’IAE d’Aix-en-Provence. Il est également membre du centre de recherche CERGAM et de l’École d’économie d’Aix-Marseille. Avant cela, il était responsable de l’ingénierie financière de CCF Capital Management. Philippe est titulaire d’un doctorat en économie mathématique de l’École des hautes études en sciences sociales et d’une habilitation à diriger des recherches de l’Université Paris-Dauphine. Ses domaines de recherche englobent la gestion de portefeuille, l’évaluation des risques et des performances, l’assurance de portefeuille, ainsi que les produits financiers structurés. Il a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques telles que Journal of Banking & Finance, Finance, Geneva Risk and Insurance Review, Financial Analysts Journal et Journal of Asset Management. Il est actuellement président exécutif de l’Association française de finance (AFFI) et a travaillé comme co-rédacteur en chef de la revue Bankers, Markets & Investors. Il a présidé la 31e Conférence internationale du printemps de l’AFFI, qui s’est déroulée à l’IAE AIX les 20 et 21 mai 2014.

    Publications récentes
    Publication Année de publication Type de publication
    BERTRAND, P., "Black-scholes approximation of warrant prices: slight return in a low interest rate environment", Annals of Operations Research, 2024, vol. 334, pp. 83-100 2024 Article
    BERTRAND, P., J. L. PRIGENT, "Optimal Portfolio Allocation with Long-Short Strategies: Application to Factor Investing", Finance, 2024 2024 Article
    TRUC PHAN, T. N., P. BERTRAND, H. HAI PHAN, X. V. VO, "The role of investor behavior in emerging stock markets: Evidence from Vietnam", The Quarterly Review of Economics and Finance, 2023, vol. volume 87, pp. 367-376 2023 Article
    BERTRAND, P., L. QUY DUONG, "Overreaction and momentum in the Vietnamese stock market", Managerial Finance, 2023, vol. 49, no. 1, pp. 13-28 2023 Article
    BERTRAND, P., J.-L. PRIGENT, "Performance Participation Strategies: OBPP versus CPPP", Finance, 2022, vol. 43, no. 1, pp. 123-150 2022 Article
    QUY DUONG, L., P. BERTRAND, "The size effect and default risk: Evidence from the Vietnamese stock market", Review of Financial Economics, 2022, vol. 40, no. 4, pp. 377-388 2022 Article
    BERTRAND, P., J.PRIGENT, "On the Optimality of Path-Dependent Structured Funds: the Cost of Standardization", European Journal of Operational Research, 2019, vol. 277, no. 1, pp. 333-350 2019 Article
    AMÉDÉE-MANESME, C. -O., F. BARTHÉLÉMY, P. BERTRAND, J. -L. PRIGENT, "Mixed-asset portfolio allocation under mean-reverting asset returns", Annals of Operations Research, 2019, vol. 281, no. 1-2, pp. 65-98 2019 Article
    ZAGST, R., J. KRAUS, P. BERTRAND, "Option-Based performance participation", Journal of Banking and Finance, 2019, vol. 105, pp. 44-61 2019 Article
    BERTRAND, P., J. PRIGENT, "Residential Real Estate In a Mixed Asset Portfolio", Bankers, Markets & Investors (ex Banque et Marchés), 2018, vol. 150, pp. 3-20 2018 Article
    BERTRAND, P., V. LAPOINTE, "Risk-based strategies: the social responsibility of investment universes does matter", Annals of Operations Research, 2018, vol. 262, no. 2, pp. 413-429 2018 Article
    BERTRAND, P., J.-L.PRIGENT, "Equilibrium of financial derivative markets under portfolio insurance constraints", Economic Modelling, 2016, vol. 52, pp. 278-291 2016 Article
    BERTRAND, P., J.-L.PRIGENT, "Portfolio Insurance: The Extreme Value Approach Applied to the CPPI Method" dans Extreme Events in Finance., François Longin Ed., John Wiley & Sons, Inc., pp. 465-482, 2016 2016 Chapitre